孔雀开屏时，其尾屏（即尾羽）的羽毛是覆盖着绒毛的。具体分析如下：

羽毛结构

孔雀的尾屏由长而密的覆羽构成，这些羽毛末端具有眼状斑纹，整体呈扇形展开时形似诸葛亮芭蕉扇。开屏时，尾屏下的尾羽会竖起并展开，形成绚丽的光彩效果。

羽毛状态

- 正常状态：

开屏时羽毛呈华丽的绿色或蓝色，羽尖带有金属光泽，中央有半椭圆形青铜色斑纹。

- 换羽期：部分资料提到雄孔雀换羽时尾羽可能暂时掉毛，但这种情况属于特例，并非普遍现象。

常见误解澄清

部分资料误称开屏时羽毛“掉光”，这可能是对换羽期特性的误解。实际上，换羽是正常生理现象，脱下的羽毛可被用于工艺品制作。而日常开屏行为与换羽无关，羽毛始终覆盖在尾屏上。

综上，孔雀开屏时其尾屏的羽毛是完整且覆盖绒毛的，开屏行为本质上是求偶展示，与换羽等生理活动无直接关联。