山丹县附近确实存在雪山，具体分析如下：

地理位置与自然环境

山丹县位于甘肃省张掖市东部，地处河西走廊中部，毗邻祁连山冷龙岭北麓。祁连山作为西北地区著名山脉，其北麓的山丹马场在初夏时节会呈现草原发芽的绿色，冬季则被雪山覆盖，形成鲜明季节性景观。

季节性景观特征

- 初夏（5-6月）：

草原开始返青，与雪山、蓝天、鸾鸟湖共同构成如诗如画的景象。

- 冬季（12-2月）：大雪覆盖草原和马场，形成银装素裹的景观，岩羊等动物在雪地中活动，与祁连山形成生态画卷。

相关旅游资源

山丹马场是国家级重点马场，兼具军事历史与自然景观价值，吸引大量游客和摄影爱好者。冬季的雪景和夏季的草原风光是主要吸引力。

综上，山丹县附近的祁连山及其北麓的山丹马场存在雪山景观，且随季节变化呈现不同美感。